Simplemente mantén presionado el botón ⌘, haz clic y mantén presionado el elemento que deseas eliminar y arrástralo fuera de la ventana del Finder. Además, debe probar Ir → Conectarse al servidor (⌘ + K). Allí debes ver una lista de tus servidores favoritos. Si su servidor está allí, puede seleccionarlo y presionar Eliminar en la parte inferior de esa pantalla.